不管是现货还是期货，都有一个预期的交割时间，所以在一个主力合约面临交割的时候就会进行快速的移仓，很多新手没有接触或者了解不是很清楚的投机者很容易就套在老合约里面。
移仓意味着仓位的大量转移，使原来的主力合约成交量迅速萎缩，交易下降，此时单子就很难成交，价格波动幅度也就相当的小。
在我说跨期接价理论之前不得不很友情的提醒广大投机者，在主力合约离交割日期的一个月内最好不要操作，所以在后面我也会建议在理解跨期接价的基础上大家应该是把筹码放在新的主力合约，而不是之前的主力合约。
如合约1203表示12年3月份的合约，那么这个合约的交割时间是在3月中旬，那么在2月中旬的时候我们在这个合约的仓位就要马上清除。
跨期接价是指同一个品种的两个连接的主力合约在即将交替的时候价格会产生接壤。请注意我说的是主力合约，至于什么是主力合约?在此我不做解释，大家可以上网查询。
也许我这样定义大家不是很清楚，那么我举个例子来进行说明。如主力合约SS1203在2月中旬的价格是450，在过了2月下旬，该合约成交量迅速减小，同时，合约SS1207(请注意，中间可能有SS1205，但是我们要的是主力合约)成交量迅速放大，我们说这是同一个产品的两个主力合约，而此时SS1207的价格是在350。
此时我们的操作策略是在新的主力合约，也就是SS1207中进入多头，因为随着时间的变化，这两个合约的价格会越来越近。
当然，SS1203的价格肯定是会下降的，但是我们不建议在这个合约中进入空头，其原因我在上面已经讲过。当两个合约的价格进入20范围内时我们采取技术分析法决定仓位的去留。
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